Diferença entre variância e covariância
A variação nada mais é do que uma medida estatística de quanto um conjunto de observações difere um do outro. A variação é frequentemente usada como uma medida de risco nas finanças. No mundo financeiro e contábil, variação significa quanto as despesas reais se desviam da previsão ou do valor do orçamento. A variação nada mais é do que a medida de volatilidade que mede a quantidade de ações que difere de seu valor médio ou médio. Covariância é termos matemáticos que medem quanto duas variáveis aleatórias irão variar juntas. Ele avalia o quanto a variável muda juntos. No mundo financeiro, o conceito de covariância é usado na teoria de portfólio. A covariância é uma relação sistemática entre um par de mudanças aleatórias de variáveis em uma variável, resultando em uma mudança equivalente em outra variável. Ele mede o relacionamento direto entre dois ativos de risco, mas não mostra a força do relacionamento entre os dois ativos. No mundo financeiro, a covariância calculada para ajudar a diversificar os ativos de segurança.
Variação
A variação é um indicador útil de quanto risco uma ação individual traz e, por causa disso, é fácil para o investidor tomar uma decisão de investimento. Se a variação do estoque for maior, isso significa que o estoque irá flutuar mais amplamente, portanto, quanto maior a variação, mais arriscado será o estoque.
Uma variação é apenas um ato de comparar o padrão com o real. As empresas definem um padrão e comparam o desempenho real com esse padrão. A folha de análise de variação é geralmente preparada por um contador nos negócios, que é a importância da contabilidade na tomada de decisões. O principal objetivo da análise de variância é revisar o controle e a redução de custos.
As variações são classificadas em 4 cabeças principais.
1. Custo do elemento
- Variação de custo de material.
- Variação nos custos de mão-de-obra.
- Variação aérea.
2. Controlabilidade
- Variação controlável.
- Variação incontrolável.
3. Impacto
- Variação Favorável.
- Variação desfavorável.
4. Natureza
- Variação básica.
- Sub-variância.
O benefício da variância:
- A variação ajuda a descobrir todo o desempenho ineficiente e a extensão da ineficiência.
- Uso do método de variação para controles de custos.
- Com a ajuda dos resultados do método de variação, um gerente pode tomar uma decisão sobre redução de custos.
- Com a ajuda do método de variação, o planejamento de lucros funciona adequadamente realizado pela alta administração.
Covariância
A covariância fornece valores positivos ou negativos. O valor positivo indica que duas variáveis se movem na mesma direção, enquanto os valores negativos mostram que duas variáveis se movem na direção inversa. A covariância positiva mostra que os retornos dos ativos se moveram na mesma direção e os dois ativos provavelmente terão o mesmo retorno. A covariância negativa mostra que o retorno se moveu em direções opostas e um ativo tem um retorno positivo e outro é provável que tenha um retorno negativo. Um resultado alto de covariância indica um forte relacionamento entre duas variáveis e um valor baixo indica um relacionamento fraco entre duas variáveis. A covariância tem uma desvantagem: mede apenas o relacionamento direto entre dois ativos e não pode mostrar a força de um relacionamento entre dois ativos.
O benefício da covariância:
- Se uma carteira é altamente volátil e há necessidade de reduzir essa volatilidade, nesse caso, o método de covariância é usado para comparação da carteira combinada.
- Uma covariância é uma ferramenta importante para um investidor, pois fornece a eles como as ações se movem no futuro, analisando os dados históricos de preços de duas carteiras de ações.
- Utiliza na diversificação do portfólio.
Utiliza no mercado de ações e na negociação de ações a construção de portfólios para identificar ações que são um bom local para se trabalhar em conjunto.
Comparação cara a cara entre Variance vs Covariância (Infografia)
Abaixo está a diferença dos 6 principais entre Variance e Covariância 
Principais diferenças entre variância x covariância
Vamos discutir algumas das principais diferenças entre Variance e Covariância:
- Variância é a média dos resíduos da mesma variável, mas a covariância é o grau de variação entre duas variáveis.
- A variação nos diz como variáveis únicas variam, enquanto a Covariância nos diz como duas variáveis variam juntas.
- A variância mede a volatilidade das variáveis, enquanto a covariância mede para indicar até que ponto duas variáveis aleatórias mudam.
- A covariância está em duas dimensões por causa de duas variáveis, enquanto a variação está em uma dimensão.
- A variação não é negativa, enquanto a covariância pode ser negativa ou positiva.
Tabela de comparação Variância vs Covariância
Vejamos o top 6 Comparação entre Variance vs Covariância
|
A base das comparações entre variância e covariância |
Variação |
Covariância |
| Significado | Ele mede a distância entre cada número no conjunto de dados e o valor médio. | Ele mede a relação entre duas variáveis aleatórias e o quanto elas se moveram. |
| Dimensão | Medida de variação em uma dimensão. | A covariância sempre mede entre duas dimensões. |
| Variável | Meça a variabilidade de cada número no conjunto de dados. | Medir a co-variabilidade de duas variáveis aleatórias. |
| Unidade | Não possui a mesma unidade de medida que os dados originais. | A covariância sempre tem uma unidade de medida. |
| Contexto Financeiro | Os investidores ou muitos especialistas em ações usam a variação para medir a volatilidade das ações. | Covariância é o termo usado para descrever como uma ação se moverá em conjunto. |
| Indicador | Maior variação indica que o estoque é arriscado. | A covariância positiva indica que ambas as variáveis se moverão para cima ou para baixo ao mesmo tempo e a covariância negativa indica que elas se moverão uma contra a outra. |
Conclusão - Variância vs Covariância
Portanto, a partir da descrição acima, fica claro que tanto a variação quanto a covariância são termos estatísticos matemáticos que são usados no mundo financeiro ou por uma organização para tomar a decisão. Embora ambos os termos de variância versus covariância soem iguais, eles realmente têm um significado diferente. A variância é uma dimensão e a covariância é uma técnica mensurável de duas dimensões e que mede a volatilidade e o relacionamento entre as variáveis aleatórias, respectivamente. Quanto maior a volatilidade do estoque, mais arriscado é o estoque e a compra de ações com covariância negativa é uma ótima maneira de minimizar o risco. Uma covariância positiva significa que os ativos se movem na mesma direção, enquanto covariância negativa significa que os ativos geralmente se movem na direção oposta.
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