Risco!!!!!!! Sempre que ouvimos essa palavra, começamos a entrar em pânico e pensar em que tipo de risco poderia ser, ou seja, é risco físico ou financeiro. De acordo com a pesquisa, verificou-se que uma pessoa ou indivíduo sempre temeu perder algo de valor que consiste principalmente em finanças. E se vemos hoje não apenas um indivíduo, mas também as organizações temem perder seu dinheiro. Como todos sabemos, sem correr riscos, ninguém pode crescer ou ganhar mais, mas devido à modernização, liberalização e crescente concorrência, a taxa de risco e incerteza também aumentou. E isso não apenas criou problemas para um indivíduo, mas também para os setores bancários e instituições financeiras. Para sustentar e crescer no mercado, os bancos precisam mitigar ou reduzir esses riscos. Assim, surgiu o conceito de gerenciamento de riscos, que fornecerá diretrizes ou atuará como um roteiro para uma organização bancária reduzir o fator de risco.

O artigo abaixo se concentrará em quocientes como o que é gerenciamento de riscos? Que tipo de riscos os bancos enfrentam e como eles gerenciam através do processo de gerenciamento de riscos?

O que é Gerenciamento de RISCOS no Banco?

Todos nós nos deparamos com a palavra risco em nossa vida, mas você já se perguntou de onde essa palavra se origina ??? Qual é a origem desta palavra ??? Então, primeiro discutiremos o que é risco?

A palavra "Risco" pode ser vinculada à palavra latina "Rescum", que significa Risco no Mar. O risco pode ser definido como a perda de algo de valor ou algo que é pesado contra o potencial de obter algo de valor. Os valores podem ser de qualquer tipo, como saúde, financeiro, bem-estar emocional etc. O risco também pode ser dito como uma interação com a incerteza. A percepção de risco é de natureza subjetiva, as pessoas julgam a gravidade de um risco e varia de pessoa para pessoa. Todo ser humano carrega algum risco e define esses riscos de acordo com seu próprio julgamento.

O que é gerenciamento de riscos?

Como todos sabemos o que é risco? Mas como alguém pode enfrentar o risco quando o enfrenta? Portanto, o conceito de Gerenciamento de Riscos foi derivado para gerenciar o risco ou evento incerto. Gerenciamento de riscos refere-se ao exercício ou prática de prever os riscos potenciais, analisando e avaliando esses riscos e tomando algumas medidas corretivas para reduzir ou minimizar esses riscos.

Hoje, o gerenciamento de riscos é praticado por muitas organizações ou entidades, a fim de reduzir o risco que eles podem enfrentar no futuro próximo. Sempre que uma organização toma qualquer decisão relacionada a investimentos, ela tenta descobrir o número de risco financeiro associado a ela. Os riscos financeiros podem estar na forma de alta inflação, recessão, volatilidade no mercado de capitais, falência etc. O quantum de tais riscos depende do tipo de instrumentos financeiros nos quais uma organização ou um indivíduo investe.

Portanto, para reduzir ou reduzir essa exposição de riscos a investimentos, os gestores e investidores de fundos praticam ou exercem a gestão de riscos. Por exemplo, um indivíduo pode considerar investir em depósito fixo menos arriscado do que investir em participação de mercado. Como o investimento no mercado de ações é mais arriscado que o depósito fixo, portanto, através da prática de gerenciamento de riscos, o analista ou investidor de ações diversificará seu portfólio, a fim de minimizar o risco.

Qual a importância da gestão de riscos para os bancos?

Até agora, vimos como o gerenciamento de riscos funciona e o quanto é importante reduzir ou reduzir o risco. Como o risco é inerente principalmente às instituições financeiras e às organizações bancárias e até mesmo em geral, este artigo aborda a importância da gestão de riscos para as instituições bancárias. Até a data, os setores bancários estavam trabalhando em ambiente regulamentado e não estavam muito expostos aos riscos, mas devido ao aumento da concorrência severa, os bancos foram expostos a vários tipos de riscos, como riscos financeiros e não financeiros.

A função e o processo de Gerenciamento de riscos nos bancos são complexos, portanto os bancos estão tentando usar os modelos mais simples e sofisticados para analisar e avaliar os riscos. De maneira científica, os bancos devem ter conhecimentos e habilidades para lidar com os riscos envolvidos no processo de integração. Para competir de maneira eficaz, as organizações bancárias de grande escala devem desenvolver modelos internos de gerenciamento de riscos. Em um nível mais desejado, a equipe da matriz deve ser treinada em modelagem de riscos e ferramentas analíticas para conduzir o Gerenciamento de Riscos nos Bancos.

  • Gerenciamento de risco no setor bancário indiano

A prática de gerenciamento de riscos nos bancos é mais recente nos bancos indianos, mas devido à crescente concorrência, maior volatilidade e flutuações de mercados, o modelo de gerenciamento de riscos ganhou importância. Devido à prática de gerenciamento de riscos, resultou no aumento da eficiência na administração dos bancos indianos e também na prática de governança corporativa. A característica essencial do modelo de gerenciamento de riscos é minimizar ou reduzir os riscos dos produtos e serviços oferecidos pelos bancos; portanto, para mitigar os riscos internos e externos, é necessária uma estrutura de gerenciamento de riscos eficiente.

Os bancos indianos precisam preparar modelos ou estrutura de gerenciamento de risco devido à crescente concorrência global de bancos estrangeiros, introdução de produtos e instrumentos financeiros inovadores e aumento da desregulamentação.

O setor bancário da Índia fez grandes avanços em termos de tecnologia, qualidade etc. e começou a diversificar e expandir seus horizontes em ritmo acelerado. No entanto, devido ao aumento da globalização e liberalização e também ao aumento dos avanços, esses bancos enfrentam alguns riscos. Como nos bancos os riscos desempenham um papel importante nos lucros, portanto, quanto maior o risco, maiores serão os retornos. Por isso, é essencial manter a igualdade entre risco e retorno.

Classificação de Riscos no Setor Bancário

1. Risco de Crédito

  • Os riscos de crédito envolvem risco do tomador, risco do setor e risco do portfólio. Como ele verifica a capacidade de crédito da indústria, tomador de empréstimo etc.
  • Também é conhecido como risco de inadimplência, que verifica a incapacidade de uma indústria, contraparte ou cliente que não consegue cumprir os compromissos de fazer a liquidação de transações financeiras.
  • Fatores internos e externos influenciam o risco de crédito da carteira bancária.
  • Os fatores internos consistem na falta de avaliação da situação financeira do tomador, preços inadequados do risco, limites de empréstimos não estão definidos adequadamente, ausência de vigilância pós-sanções, contratos ou políticas de empréstimos adequados não estão definidos etc.
  • Considerando que o fator externo compreende restrições comerciais, flutuação nas taxas de câmbio e de juros, flutuações nos preços de commodities ou ações, estrutura tributária, políticas governamentais, sistema político etc.

Como os bancos gerenciam esse risco?

  • O consentimento ou a atenção da alta gerência deve ser recebido para gerenciar o risco de crédito.
  • O processo de gerenciamento de risco de crédito inclui:
  1. Em uma política de empréstimos bancários, o processo de gerenciamento de riscos deve ser articulado.
  2. Através da classificação de crédito ou pontuação, o grau de risco pode ser medido.
  3. Ele pode ser quantificado através da estimativa de perdas financeiras esperadas e inesperadas e até a precificação de risco pode ser feita em bases científicas.
  • O Comitê de Política de Crédito deve ser formado em cada banco que possa cuidar das políticas, procedimentos e contratos de crédito e, assim, analisar, avaliar e gerenciar o risco de crédito de um banco em uma ampla base.
  • O gerenciamento de risco de crédito consiste em muitas técnicas de gerenciamento que ajudam o banco a conter o efeito adverso do risco de crédito. As técnicas incluem: autoridade de aprovação de crédito, classificação de risco, limites prudenciais, mecanismo de revisão de empréstimos, precificação de riscos, gerenciamento de portfólio etc.

2. Risco de mercado

  • Anteriormente, principalmente para todos os bancos que gerenciavam o risco de crédito, era a principal tarefa ou desafio.
  • Mas, devido à modernização e ao progresso no setor bancário, começaram a surgir riscos de mercado, como flutuação nas taxas de juros, mudanças nas variáveis ​​de mercado, flutuação nos preços de commodities ou de ações e até flutuações nas taxas de câmbio etc.
  • Portanto, tornou-se essencial gerenciar também o risco de mercado. Até mesmo uma mudança minuciosa nas variáveis ​​de mercado resulta em mudança substancial do valor econômico dos bancos.
  • O risco de mercado compreende risco de liquidez, risco de taxa de juros, risco de taxa de câmbio e risco de hedge.

Como os bancos gerenciam esse risco?

  • A principal preocupação para a alta administração dos bancos é gerenciar o risco de mercado.
  • A alta administração dos bancos deve articular claramente as políticas de risco de mercado, acordos, mecanismos de revisão, sistemas de auditoria e relatórios etc. e essas políticas devem mencionar claramente os sistemas de medição de risco que capturam as fontes de materiais dos bancos e, portanto, afetam os bancos.
  • Os bancos devem formar o Comitê de Gerenciamento de Ativos e Passivos, cuja principal tarefa é manter e gerenciar o balanço patrimonial dentro dos parâmetros de risco ou desempenho.
  • Para rastrear o risco de mercado em tempo real, os bancos devem estabelecer um escritório intermediário independente.
  • O cargo intermediário deve consistir em membros especialistas em mercado na análise do risco de mercado. Os especialistas podem ser: economistas, estatísticos e banqueiros em geral.
  • Os membros do cargo intermediário devem ser separados dos departamentos de tesouraria ou nas atividades diárias do departamento de tesouraria.

3. Risco Operacional

  • Para uma melhor prática de gerenciamento de riscos, tornou-se essencial gerenciar o risco operacional.
  • O risco operacional surge devido à modernização do setor bancário e dos mercados financeiros, que gerou mudanças estruturais, aumento no volume de transações e sistemas de suporte complexos.
  • O risco operacional não pode ser classificado como risco de mercado ou risco de crédito, pois esse risco pode ser descrito como risco relacionado à liquidação de pagamentos, interrupção de atividades de negócios, risco legal e administrativo.
  • Como o risco operacional envolve riscos relacionados à interrupção ou problema do negócio, isso pode desencadear os riscos de mercado ou de crédito. Portanto, o risco operacional tem algum tipo de vínculo com os riscos de crédito ou de mercado.

Como os bancos gerenciam esse risco?

  • Não existe uma abordagem uniforme para medir o risco operacional dos bancos. Até a data, métodos simples e experimentais são usados, mas os bancos estrangeiros introduziram algumas técnicas avançadas para gerenciar o risco operacional.
  • Para medir o risco operacional, é necessário estimar a probabilidade de perda operacional e também o tamanho potencial da perda.
  • Os bancos podem fazer uso de técnicas analíticas e de julgamento para medir o nível de risco operacional.
  • O risco das operações pode ser: classificações de auditoria, dados sobre qualidade, experiência histórica em perdas, dados sobre volume de negócios ou volume, etc. Alguns bancos internacionais desenvolveram uma matriz de classificação semelhante à classificação de crédito de títulos.
  • O risco operacional deve ser avaliado e revisado em intervalos regulares.
  • Para quantificar o risco operacional, os bancos indianos não desenvolveram nenhum método científico e estão usando um sistema de benchmark simples que mede a atividade comercial.

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Infográfico de Gestão de Riscos Bancários

Aprenda o resumo deste artigo em apenas um minuto, Gerenciamento de risco nos bancos

Categoria:

Desenvolvimento de Empreendedorismo