Fórmula de correlação (Sumário)

  • Fórmula de Correlação
  • Exemplos de fórmula de correlação (com modelo do Excel)
  • Calculadora de fórmula de correlação

Fórmula de Correlação

A correlação é amplamente usada na mensuração de portfólio e mensuração de risco. A correlação mede a relação entre duas variáveis ​​independentes e pode ser definida como o grau de relação entre duas ações no portfólio por meio de análise de correlação. A medida de correlação é conhecida como coeficiente de correlação e é uma medida importante do risco. A análise de correlação nos permite ter uma idéia sobre o grau e a direção do relacionamento entre as duas variáveis ​​em estudo.

A fórmula para correlação é igual a Covariância do retorno do ativo 1 e Covariância do retorno do ativo 2 / Norma

Desvio do ativo 1 e um desvio padrão do ativo 2.

  • ρ xy = Correlação entre duas variáveis
  • Cov (r x, r y ) = Covariância do retorno X e Covariância do retorno de Y
  • σ x = desvio padrão de X
    • σ y = desvio padrão de Y

A correlação é baseada na relação de causa do efeito e existem três tipos de correlação no estudo que são amplamente utilizados e praticados.

  • Correlação positiva - Existe uma correlação positiva entre duas variáveis ​​quando se diz que elas se movem na mesma direção. Exemplo de altura e peso.
  • Correlação negativa - Diz-se que existe uma correlação negativa entre duas variáveis ​​quando a variável muda na direção oposta. Exemplo da lei da demanda, quantidade e oferta.
  • Sem correlação - Não existe correlação entre duas variáveis ​​quando não há movimento de um relacionamento direto entre as duas variáveis. Ou seja, eles não têm nenhum relacionamento no movimento um do outro.

Exemplos de fórmula de correlação (com modelo do Excel)

Vamos dar um exemplo para entender melhor o cálculo da fórmula de Correlação.

Você pode fazer o download deste modelo de correlação aqui - Modelo de correlação

Fórmula de Correlação - Exemplo # 1

Um gestor de fundos deseja calcular o coeficiente de correlação entre duas ações na carteira de ativos imobiliários de dívida.

Solução:

A correlação é calculada usando a fórmula abaixo

ρ xy = Cov (r x, y ) / (σ x * σ y)

  • Correlação = 0, 2 / (1, 4 * 1, 2)
  • Correlação = 0, 12

Fórmula de Correlação - Exemplo # 2

Um aluno deseja calcular o coeficiente de correlação entre duas ações no portfólio.

Solução:

A correlação é calculada usando a fórmula abaixo

ρ xy = Cov (r x, y ) / (σ x * σ y)

  • Correlação = -1 / (4 * 2)
  • Correlação = -0, 13

Fórmula de Correlação - Exemplo # 3

Um fundo de capital de risco está avaliando seu portfólio e ele deseja calcular o coeficiente de correlação entre duas ações no portfólio.

Solução:

A correlação é calculada usando a fórmula abaixo

ρ xy = Cov (r x, y ) / (σ x * σ y)

  • Correlação = 4 / (0, 98 * 0, 12)
  • Correlação = 34, 01

Explicação

A correlação é usada na medida do desvio padrão.

  • Um coeficiente de 1 significa um relacionamento positivo perfeito - à medida que uma variável aumenta, a outra aumenta proporcionalmente.
  • Um coeficiente de -1 significa um relacionamento negativo perfeito - à medida que uma variável aumenta, a outra diminui proporcionalmente.
  • Um coeficiente de 0 significa que não há relação entre duas variáveis ​​- os pontos de dados estão espalhados por todo o gráfico.

Relevância e usos da correlação

  • A correlação capacita o pesquisador a detectar as variáveis ​​que não são éticas para testar experimentalmente
  • A correlação é muito importante no campo da psicologia e educação como uma medida da relação entre as notas dos testes e outras medidas de desempenho.
  • A fórmula de correlação é uma fórmula importante que informa ao usuário a força e a direção de um relacionamento linear entre a variável xe a variável y. Quanto maior o valor absoluto, mais forte o relacionamento tende a ser.
  • Os pesquisadores devem evitar inferir a causa da correlação, e a correlação não é adequada para análises de concordância. A pesquisa correlacional teve e continuará a ter um papel importante na pesquisa quantitativa em termos de explorar a natureza das relações entre uma coleção de variáveis.

Calculadora de fórmula de correlação

Você pode usar a seguinte calculadora de correlação

Con (r x, y )
σ x
σ y
ρ xy

ρ xy =
Con (r x, y )
(σ x * σ y )
0 0
= 0 0
(0 * 0)

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Este foi um guia para a fórmula de correlação. Aqui discutimos como calcular a correlação, juntamente com exemplos práticos. Também fornecemos à calculadora de correlação um modelo de Excel para download. Você também pode consultar os seguintes artigos para saber mais -

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Categoria:

Desenvolvimento de Empreendedorismo